Este curso entrega herramientas teóricas y empíricas orientadas a la toma de las mejores decisiones de inversión en instrumentos financieros tradicionales y alternativos, tales como: criptomonedas, commodities, entre otros. Para ello, introduce los conceptos fundamentales de estrategias de inversión, principios de gestión de riesgo, y se centra en la teoría de construcción de portafolios de inversión eficientes. Además, tiene como propósito mostrar el funcionamiento de la industria de gestión de activos, complementando la teoría con lo que sucede en la práctica, en particular respecto al mercado nacional, con un fuerte foco en las herramientas que se utilizan actualmente en la industria.
Hoy en día, estos asuntos son de vital importancia tanto para personas naturales que se proponen comprender cómo las nuevas tendencias impulsadas por la tecnología cambian los modelos de negocios en finanzas, como para organizaciones y empresas que desean adaptarse a este cambio.
La metodología que se utiliza combina diferentes métodos de enseñanza, con el propósito de lograr un alto nivel de aprendizaje, para lo cual se contemplan exposiciones conceptuales y participativas apoyadas por material audiovisual, clases interactivas, actividades aplicadas de análisis, discusión de lecturas, análisis colectivos de casos y actividades prácticas.
Dirigido a:
Profesionales que buscan actualizar sus conocimientos en actividades financieras sustentadas en la tecnología, ya sea quienes ocupan cargos en áreas financieras y/o tecnológicas en organizaciones públicas o privadas, como quienes quieran mejorar sus conocimientos para sus propias inversiones o emprendimientos Fintech.
Objetivo de aprendizaje:
Analizar la toma de decisiones de inversión en instrumentos financieros tradicionales y alternativos en base a herramientas teóricas y empíricas.
• Acciones, bonos, inflación, tasas de interés, derivados, commodities.
• Tasas libres de riesgo, spreads de tasas.
• ETF, fondos mutuos y fondos de inversión.
• Buy side, sell side, normativas.
• Bancos Centrale.s
• Bancos y actores financieros.
• Operación en los mercados financieros (HFT, algorithmic trading).
• Casos de estudio.
• Medidas de riesgo.
• Herramientas de manejo de portafolios: (risk budgeting, performance attribution, stress tests).
• Fallas de procesos estadísticos.
• Normalidad, no normalidad, eventos de cola, black swans y burbujas financieras.
• Derivados lineales: forwards, futuros y opciones.
• Sesgos conductuales.
• Análisis técnico y tarot.
• Casos de estudio.
• Eficiencia de mercados.
• Factores: CAPM y Fama-French.
• Teoría moderna de portafolios.
• Alternativas a Markowitz.
• Casos de estudio.
• Estrategias de inversión cuantitativas.
• Criptomonedas.
• Inversiones alternativas.
• Venture Capital.
• Sustentabilidad y responsabilidad social.
Ph.D. y M.Sc. en Administración de Negocios con concentración en Finanzas, Universidad de California, Berkeley, USA. Magíster en Ciencias de la Computación e Ingeniero Civil Industrial, UC. Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela de Ingeniería UC. Director Académico del Laboratorio de Finanzas Itaú UC. Especialista en Finanzas y Evaluación de Proyectos.
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Ph.D. University of Toronto. Magíster en Ciencia de la Computación e Ingeniero Civil de Industrias con mención en Computación y Licenciado en Matemáticas, UC. Profesor Titular del Departamento de Ciencia de la Computación y del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional UC. Miembro distinguido de la Association for Computing Machinery (ACM), Director del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, y exdirector del Centro de Investigación de la Web Semántica.
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Magíster en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniero Civil de Industrias, UC. Ha desarrollado su carrera en el sector financiero con 7 años de experiencia en administración de portafolios. Ha formado parte del equipo de inversiones de Credicorp Capital y AFP Capital. Actualmente trabaja en Fintual como Senior Portfolio Manager y es Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de la Computación UC.
